Электронная книга: Г. И. Пеникас «Анализ математических моделей Базель II»

Анализ математических моделей Базель II

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».

Издательство: "Издательская фирма"Физико-математическая литература"" (2013)

ISBN: 978-5-9221-1463-9

электронная книга

Купить за 792 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового рискаСтатья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотреныкак параметрический, так и… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201179.9электронная книга
Модели «копула» в управлении валютным риском банкаОбъектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201079.9электронная книга
Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделейВ работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2009152электронная книга
Обнаружение структурных сдвигов в моделях копулВ статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2009152электронная книга
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банкаЦель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированныемодели. Показано, что: 1) включение… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200879.9электронная книга
Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.)В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров продуктов питания и структурные сдвиги в мировой торговле продовольствием. На основе построенных… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201379.9электронная книга
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеляСтатья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы ииерархические копулы. Проведенное… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201479.9электронная книга

См. также в других словарях:

  • История математики — История науки …   Википедия

  • Математика Древнего Востока — История науки По тематике Математика Естественные науки …   Википедия

  • Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… …   Медицинская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»