Электронная книга: Г. И. Пеникас «Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей»

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределениядоходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Издательство: "Синергия" (2009)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового рискаСтатья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201179.9электронная книга
Модели «копула» в управлении валютным риском банкаОбъектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201079.9электронная книга
Обнаружение структурных сдвигов в моделях копулВ статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2009152электронная книга
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банкаЦель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200879.9электронная книга
Анализ математических моделей Базель IIДано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых… — Издательская фирма"Физико-математическая литература", электронная книга Подробнее...2013792электронная книга
Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.)В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201379.9электронная книга
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеляСтатья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201479.9электронная книга

См. также в других словарях:

  • Премия имени Овсиевича — Премия имени профессора Б. Л. Овсиевича  премия за фундаментальные экономико математические исследования, присуждаемая ежегодно Санкт Петербургским научным центром РАН, Санкт Петербургским экономико математическим институтом РАН… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»