Электронная книга: Г. И. Пеникас «Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет быливзяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига. Издательство: "Синергия" (2009)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска | Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Модели «копула» в управлении валютным риском банка | Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей | В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования)… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка | Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Анализ математических моделей Базель II | Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых… — Издательская фирма"Физико-математическая литература", электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.) | В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля | Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
Премия имени Овсиевича — Премия имени профессора Б. Л. Овсиевича премия за фундаментальные экономико математические исследования, присуждаемая ежегодно Санкт Петербургским научным центром РАН, Санкт Петербургским экономико математическим институтом РАН… … Википедия
