Электронная книга: Г. И. Пеникас «Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул»

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет быливзяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Издательство: "Синергия" (2009)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового рискаСтатья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотреныкак параметрический, так и… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201179.9электронная книга
Модели «копула» в управлении валютным риском банкаОбъектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201079.9электронная книга
Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделейВ работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2009152электронная книга
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банкаЦель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированныемодели. Показано, что: 1) включение… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200879.9электронная книга
Анализ математических моделей Базель IIДано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов… — Издательская фирма"Физико-математическая литература", электронная книга Подробнее...2013792электронная книга
Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.)В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров продуктов питания и структурные сдвиги в мировой торговле продовольствием. На основе построенных… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201379.9электронная книга
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеляСтатья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы ииерархические копулы. Проведенное… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201479.9электронная книга

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»