Электронная книга: Г. И. Пеникас «Анализ математических моделей Базель II»
|
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело». Издательство: "Издательская фирма"Физико-математическая литература"" (2013)
ISBN: 978-5-9221-1463-9 электронная книга Купить за 792 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска | Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Модели «копула» в управлении валютным риском банка | Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей | В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования)… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул | В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка | Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.) | В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля | Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
История математики — История науки … Википедия
Математика Древнего Востока — История науки По тематике Математика Естественные науки … Википедия
Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… … Медицинская энциклопедия
