Книга: Ю. Ф. Касимов, М. С. Аль-Натор, А. Н. Колесников «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. Учебник»

Производитель: "КноРус"

Серия: "Бакалавриат"

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям `Экономика`, `Менеджмент` и `Прикладная математика и информатика` и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.

Издательство: "КноРус" (2019)

Формат: 60x90/16, 328 стр.

ISBN: 978-5-406-06527-3

Купить за 757 грн (только Украина) в