Книга: Касимов Юрий Федорович, Аль-Натор Мохаммед Субхи, Колесников Алексей Николаевич «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. Учебник»
Серия: "Бакалавриат" В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковича) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена), В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и"Прикладная математика и информатика" и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа. Издательство: "Кнорус" (2019)
ISBN: 978-5-406-06527-3 Купить за 1052 руб в Лабиринте |
Другие книги автора:
Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|---|---|---|---|
Основы финансовых вычислений. Основные схемы расчета финансовых сделок. Учебник | В первой части рассматриваются детерминированные модели и методы классической финансовой математики… — КноРус, (формат: 60x90/16, 328 стр.) Подробнее... | бумажная книга | ||
Основы финансовых вычислений. Основные схемы расчета финансовых сделок. Учебник | В первой части рассматриваются детерминированные модели и методы классической финансовой математики… — Кнорус, Бакалавриат Подробнее... | бумажная книга |