Электронная книга: А. Н. Ширяев «Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория»

Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав: Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретноевремя, Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывноевремя, Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время. В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Ключевым результатомпятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок –это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал. Теории расчетов встохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава . Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем. Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов. Книга будетполезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.

Издательство: "МЦНМО" (2016)

ISBN: 978-5-4439-2392-2

электронная книга

Купить за 500 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Задачи по теории вероятностейНастоящее учебное пособие содержит более 1500 задач (включая подзадачи), непосредственно "привязанных" к учебнику автора в двух книгах "Вероятность-1" и "Вероятность-2" и упорядоченных в соответствии… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 416 стр.) Подробнее...2011372бумажная книга
Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями). Книга 1Настоящая книга является «решебником» задач из первых двух глав учебника А.Н.Ширяева «Вероятность-1» и задачника «Задачи по теории вероятностей». Добавлено также много новых задач. Приводимые… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...2014250электронная книга
Вероятностно-статистические методы в теории принятия решенийВ курсе лекций автор описывает методы принятия решений в условиях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматриваются процессы, вероятностныехарактеристики, которых могут внезапно… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 144 стр.) Подробнее...2014181бумажная книга
Вероятностно-статистические методы в теории принятия решенийВ курсе лекций автор описывает методы принятия решений в условиях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматриваются процессы, вероятностныехарактеристики, которых могут внезапно… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...201490электронная книга
Теория случайных процессов — Издательская фирма"Физико-математическая литература", электронная книга Подробнее...2005715электронная книга
Основы стохастической финансовой математики. В двух томах (комплект из 2 книг) — МЦНМО, (формат: 70x100/16, 904 стр.) Подробнее...20161422бумажная книга
Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, моделиМатериал первого тома, состоящий из четырех глав: Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, Глава II. Стохастические модели… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...2016500электронная книга
Вероятность. В 2 книгах. Книга 1Настоящее издание (в двух книгах&171;Вероятность 1&187;и&171;Вероятность 2&187;)представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. Вторая книга&171;Вероятность 2&187;посвящена… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 552 стр.) Подробнее...2016621бумажная книга
Вероятностно-статистические методы в теории принятия решенийВ курсе лекций автор описывает методы принятия решений в условиях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматриваются процессы, вероятностныехарактеристики, которых могут внезапно… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 144 стр.) Подробнее...2014204бумажная книга
Задачи по теории вероятностейНастоящее учебное пособие содержит более 1500 задач (включая подзадачи), непосредственно привязанных к учебнику автора в двух книгах Вероятность-1 и Вероятность-2 и упорядоченных в соответствии с… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 416 стр.) Подробнее...2011449бумажная книга
Вероятность. В 2 книгах. Книга 2Настоящее издание (в двух книгах&171;Вероятность 1&187;и&171;Вероятность 2&187;)представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. Вторая книга&171;Вероятность 2&187;посвящена… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 416 стр.) Подробнее...2016501бумажная книга
Стохастические задачи о разладкеМонография преследует двоякую цель - с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 392 стр.) Подробнее...2016647бумажная книга
Стохастические задачи о разладкеМонография преследует двоякую цель – с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...2017250электронная книга
Вероятность-1, 2Настоящее издание представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. В издание вошли две книги: Вероятность-1 и Вероятность-2 . Первая книга Вероятность-1 содержит материал… — МЦНМО, Подробнее...2007213бумажная книга

См. также в других словарях:

  • Финансовая математика — Финансовая математика  раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. В финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения генерируемого этим… …   Википедия

  • Франция — (France)         Французская Республика (République Française).          I. Общие сведения          Ф. государство в Западной Европе. На С. территория Ф. омывается Северным морем, проливами Па де Кале и Ла Манш, на З. Бискайским заливом… …   Большая советская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»