Электронная книга: А. Н. Ширяев «Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели»

Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели

Материал первого тома, состоящий из четырех глав: Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, Глава II. Стохастические модели. Дискретное время, Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время, Глава IV. Статистический анализ финансовых данных, – относится к «фактам» и «моделям» финансовой статистики, экономики, математики, инженерии и т. п. В первой главе – разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры «рационально» устроенныхстохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть «рациональное» поведение инвесторов, трейдеров и т. п. на таких рынках. В целом эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию. В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т. п. Выявленные свойства («отклонение от гауссовости», «вытянутость» и «тяжелые хвосты» у плотностей распределений вероятностей величин «возврата», «долгая память» и «высокочастотный» характер в поведении цени т. п.) помогают построению адекватных моделей динамики финансовых показателей, что особенно важно, если иметь в виду задачи предсказания будущего движения этих показателей. Вторая и третья главы содержат большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, многие из которых с успехом используются и в финансовой теории, и в финансовой инженерии. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто всвоей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.

Издательство: "МЦНМО" (2016)

ISBN: 978-5-4439-2391-5

электронная книга

Купить за 500 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Задачи по теории вероятностейНастоящее учебное пособие содержит более 1500 задач (включая подзадачи), непосредственно "привязанных" к учебнику автора в двух книгах "Вероятность-1" и "Вероятность-2" и упорядоченных в соответствии… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 416 стр.) Подробнее...2011372бумажная книга
Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями). Книга 1Настоящая книга является «решебником» задач из первых двух глав учебника А.Н.Ширяева «Вероятность-1» и задачника «Задачи по теории вероятностей». Добавлено также много новых задач. Приводимые… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...2014250электронная книга
Вероятностно-статистические методы в теории принятия решенийВ курсе лекций автор описывает методы принятия решений в условиях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматриваются процессы, вероятностныехарактеристики, которых могут внезапно… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 144 стр.) Подробнее...2014181бумажная книга
Вероятностно-статистические методы в теории принятия решенийВ курсе лекций автор описывает методы принятия решений в условиях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматриваются процессы, вероятностныехарактеристики, которых могут внезапно… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...201490электронная книга
Теория случайных процессов — Издательская фирма"Физико-математическая литература", электронная книга Подробнее...2005715электронная книга
Основы стохастической финансовой математики. В двух томах (комплект из 2 книг) — МЦНМО, (формат: 70x100/16, 904 стр.) Подробнее...20161422бумажная книга
Основы стохастической финансовой математики. Том 2. ТеорияМатериал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав: Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретноевремя, Глава VI. Теория расчетов в… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...2016500электронная книга
Вероятность. В 2 книгах. Книга 1Настоящее издание (в двух книгах&171;Вероятность 1&187;и&171;Вероятность 2&187;)представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. Вторая книга&171;Вероятность 2&187;посвящена… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 552 стр.) Подробнее...2016621бумажная книга
Вероятностно-статистические методы в теории принятия решенийВ курсе лекций автор описывает методы принятия решений в условиях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматриваются процессы, вероятностныехарактеристики, которых могут внезапно… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 144 стр.) Подробнее...2014204бумажная книга
Задачи по теории вероятностейНастоящее учебное пособие содержит более 1500 задач (включая подзадачи), непосредственно привязанных к учебнику автора в двух книгах Вероятность-1 и Вероятность-2 и упорядоченных в соответствии с… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 416 стр.) Подробнее...2011449бумажная книга
Вероятность. В 2 книгах. Книга 2Настоящее издание (в двух книгах&171;Вероятность 1&187;и&171;Вероятность 2&187;)представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. Вторая книга&171;Вероятность 2&187;посвящена… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 416 стр.) Подробнее...2016501бумажная книга
Стохастические задачи о разладкеМонография преследует двоякую цель - с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со… — МЦНМО, (формат: 60x90/16, 392 стр.) Подробнее...2016647бумажная книга
Стохастические задачи о разладкеМонография преследует двоякую цель – с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со… — МЦНМО, электронная книга Подробнее...2017250электронная книга
Вероятность-1, 2Настоящее издание представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. В издание вошли две книги: Вероятность-1 и Вероятность-2 . Первая книга Вероятность-1 содержит материал… — МЦНМО, Подробнее...2007213бумажная книга

См. также в других словарях:

  • Финансовая математика — Финансовая математика  раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. В финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения генерируемого этим… …   Википедия

  • Франция — (France)         Французская Республика (République Française).          I. Общие сведения          Ф. государство в Западной Европе. На С. территория Ф. омывается Северным морем, проливами Па де Кале и Ла Манш, на З. Бискайским заливом… …   Большая советская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»