Электронная книга: Л. Н. Слуцкин «Обобщенный метод моментов»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе. Обобщенный метод моментов – ОММ (generalized method of moments – GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии. Издательство: "Синергия" (2007)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом | Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Статистический анализ инфляционных процессов в промышленных секторах американской экономики, 1959–1996 гг. | В статье изучается динамика ежегодного роста индексов цен в 459 промышленных секторах американской… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&P 500 | В статье дается эмпирический/статистический анализ влияния изменений в индексе фондового рынка S&P 500на… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени | В статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Определение априорного распределения в байесовском анализе при наличии исходной информации, основанное на минимизации информационной метрики | В статье предлагается формальное правило, основанное на минимизации информационной метрики… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| «Multiway data analysis» и общая задача ранжирования журналов | В работе представлен принципиально новый алгоритм ранжирования (на примере экономических журналов), в… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
Обобщенный метод моментов — (ОММ, GMM Generalized Method of Moments) метод, применяемый в математической статистике и эконометрике для оценки неизвестных параметров распределений и эконометрических моделей, являющийся обобщением классического метода моментов. Метод был… … Википедия
Метод моментов — Метод моментов метод оценки неизвестных параметров распределений в математической статистике и эконометрике, основанный на предполагаемых свойствах моментов(Пирсон, 1894 г.). Идея метода заключается в замене истинных соотношений… … Википедия
Метод моментов нахождения оценок — в математической статистике это способ построения оценок, основанный на уравнивании теоретических и выборочных моментов. (Пирсон 1894г.) Содержание 1 Определение 2 Замечания … Википедия
Метод инструментальных переменных — (ИП, IV Instrumental Variables) метод оценки параметров регрессионных моделей, основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых инструментальных переменных. Метод применяется в случае, когда факторы… … Википедия
Метод максимального правдоподобия — или метод наибольшего правдоподобия (ММП, ML, MLE Maximum Likelihood Estimation) в математической статистике это метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия[1]. Основан на предположении о том, что… … Википедия
МЕТОД — (от греч. methodos путь, способ исследования, обучения, изложения) совокупность приемов и операций познания и практической деятельности; способ достижения определенных результатов в познании и практике. Применение того или иного М. определяется… … Философская энциклопедия
