Электронная книга: Л. Н. Слуцкин «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом»

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметрыθ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовскийпроцесс авторегрессии первого порядка.

Издательство: "Синергия" (2010)

электронная книга

Купить за 79.9 руб и скачать на Litres


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.