Книга: Щерба А. В. «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка»
|
|
Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.
|
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|---|
| А. В. Щерба | Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка | Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | 2011 | 79.9 | электронная книга |
См. также в других словарях:
ЩЕРБА — жен., татар., сев., вост., вор., тамб. щурба сам. горячая похлебка, навар; | уха, рыбий навар; | уха из мелкой, нечищенной рыбы. Щерба да уха на язык жидка (на язык верещит, верезжит). II. ЩЕРБА щербина жен. (ущерб; нем. Scherbe) выщербинка,… … Толковый словарь Даля
ЩЕРБА — жен., татар., сев., вост., вор., тамб. щурба сам. горячая похлебка, навар; | уха, рыбий навар; | уха из мелкой, нечищенной рыбы. Щерба да уха на язык жидка (на язык верещит, верезжит). II. ЩЕРБА щербина жен. (ущерб; нем. Scherbe) выщербинка,… … Толковый словарь Даля
щерба — 1 іменник жіночого роду відвар * Але: дві, три, чотири щерби рідко щерба 2 іменник жіночого роду щербина * Але: дві, три, чотири щерби діал … Орфографічний словник української мови
Щерба — ж. местн. Рыбная похлебка; уха. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
ЩЕРБА — Лев Владимирович (1880 1944), языковед, академик АН СССР (1943). Глава петербургской (ленинградской) фонологической школы. Труды по проблемам общего языкознания, фонологии и фонетики, лексикологии и лексикографии, орфоэпии, синтаксиса, русистики … Русская история
щерба — сущ., кол во синонимов: 4 • похлебка (34) • уха (10) • щербина (21) • … Словарь синонимов
