Электронная книга: А. В. Щерба «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка»
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствоватьо пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени. Издательство: "Синергия" (2011)
электронная книга Купить за 79.9 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|---|---|---|---|
Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года | В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций | Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
ЩЕРБА — жен., татар., сев., вост., вор., тамб. щурба сам. горячая похлебка, навар; | уха, рыбий навар; | уха из мелкой, нечищенной рыбы. Щерба да уха на язык жидка (на язык верещит, верезжит). II. ЩЕРБА щербина жен. (ущерб; нем. Scherbe) выщербинка,… … Толковый словарь Даля
ЩЕРБА — жен., татар., сев., вост., вор., тамб. щурба сам. горячая похлебка, навар; | уха, рыбий навар; | уха из мелкой, нечищенной рыбы. Щерба да уха на язык жидка (на язык верещит, верезжит). II. ЩЕРБА щербина жен. (ущерб; нем. Scherbe) выщербинка,… … Толковый словарь Даля
Щерба Лев Владимирович — [20.2(3.3).1880, Петербург, ‒ 26.12.1944, Москва], советский языковед, академик АН СССР (1943) и АПН РСФСР (1944). Окончил Петербургский университет (1903). Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ. Профессор Петроградского университета (с 1916). С 1943… … Большая советская энциклопедия
Щерба Лев Владимирович — (18801944), филолог, академик АН СССР (1943), академик АПН РСФСР (1944). Родился в Петербурге. Окончил Петербургский университет (1903). Профессор Петроградского (Ленинградского) университета (с 1916), Высших женских (Бестужевских) курсов… … Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»
щерба — 1 іменник жіночого роду відвар * Але: дві, три, чотири щерби рідко щерба 2 іменник жіночого роду щербина * Але: дві, три, чотири щерби діал … Орфографічний словник української мови
ЩЕРБА Лев Владимирович — (1880 1944) российский языковед, академик АН СССР (1943). Глава Ленинградской фонологической школы. Труды по проблемам общего языкознания, русистики, романистики, славистики, лексикографии, педагогики … Большой Энциклопедический словарь