Электронная книга: Т. А. Ратникова «Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода»

Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

Цель данной работы состоит в исследовании связи традиционных финансовых и биржевых индексов с индексами, характеризующими доходность рынка объектов искусства. Обнаружение подобной связи позволит оптимизировать выбор структуры инвестиционного портфеля и осуществлять хеджирование рисков. Применение традиционных инструментов анализа корреляционных зависимостей (например, VAR-моделей), опирающихся на гипотезу о наличии совместных нормальных распределений анализируемых показателей, в данном случае оказывается неэффективным. Подход с использованием копул представляется более целесообразным из‑за возможности учесть нелинейные иерархические структуры взаимосвязей. Для моделирования функции совместного распределения доходностей нескольких индексов (на полотна Матисса, живопись в целом, цены золота,акций арт-компаний и индекса S&P500)в работе сделана попытка использования вложенных архимедовых копул различных конфигураций. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что распределение доходностей перечисленных выше индексов чувствительно к конфигурации копулы. Анализ парных копул в большинстве случаев не позволил обнаружить связи между индексами.Однако учет иерархии в структуре копулы позволяет увидеть, что зависимость пары доходностей «финансовых» индексов (S&P500и Shares) и индекса полотен Матисса выше, чем зависимость между этой парой и индексами Art Global (на живопись в целом) и Gold.

Издательство: "Синергия" (2018)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Оценивание гедонистической ценовой функции для картин Клода МонеНа основе данных о ценах на картины Клода Моне, проданных на крупных аукционах по всему миру с апреля 1997 г. по… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201079.9электронная книга
Исследование детерминант распределения прямых иностранных инвестиций в предприятия российской пищевой промышленностиЧем руководствуются иностранные инвесторы, когда вкладывают свои средства в те или иные предприятия… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2013152электронная книга
Построение гедонистических ценовых индексов на полотна художников-фовистовЦель данной работы состоит в построении ценовых индексов по выборке работ художников-фовистов – Анри… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201479.9электронная книга
О проявлениях парадокса Дитона–Паксон в потреблении российских домохозяйствСуществование экономии от масштаба или парадокса Дитона–Паксон в потреблении существенно осложняет… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2016152электронная книга
Динамика неучтенных доходов российских домашних хозяйствВ работе на основе микроданных предпринята попытка оценить долю неучтенных доходов российских… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2017152электронная книга
Ценовой индекс на полотна Анри Матисса: чувствительность к методу построения и связь с биржевым и арт-индексамиЦель данной работы состоит в построении ценовых индексов по выборке работ одного художника – Анри Матисса… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2017152электронная книга
Оценка потребности регионов России в прямых иностранных инвестицияхЦель данного исследования – оценить по ретроспективным данным потребность регионов России в прямых… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2019152электронная книга

См. также в других словарях:

  • Ратникова, Татьяна Ильинична — (род. 2 октября 1940(19401002), с. Новоникольское, Красногорский район Московской области)  одна из лучших спортсменок стрелков из стандартной малокалиберной и пневматической винтовок. Заслуженный мастер спорта. В 1957 1965 Вооруженные… …   Википедия

  • Ратникова, Римма Атласовна — Председатель правления Союза журналистов Республики Татарстан, главный редактор газеты "Молодежь Татарстана"; родилась 1 мая 1955 г. в д. Юлтимерово Лениногорского района Татарской АССР; в 1977 г. окончила Казанский государственный… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Мельничный Ручей — Микрорайон Мельничный Ручей Город …   Википедия

  • Всеволожск — Город Всеволожск Флаг …   Википедия

  • Русский перевод (телесериал) — Русский перевод Russkij Perevod ترجمة روسية Жанр боевик, политический детектив Режиссё …   Википедия

  • Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист — Жанр детектив В главных ролях Александр Домогаров Анна Самохина …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»