Электронная книга: Д. А. Борзых «Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях»

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. Напервом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Издательство: "Синергия" (2018)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Элементарное введение в функциональный анализ. Теория, примеры и задачи с решениями. Более 200 подробно разобранных примеров и задачПредлагаемое вниманию пособие представляет собой элементарное введение в функциональный анализ. Оно… — Ленанд, (формат: 62x90/16, 288 стр.) Подробнее...2016413бумажная книга
Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. Более 360 задач и упражненийВ предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня сложности. Однако основной акцент сделан на… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 242 стр.) Подробнее...2016838бумажная книга
Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. Более 360 задач и упражненийВ предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня сложности. Однако основной акцент сделан на… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 242 стр.) Подробнее...2016475бумажная книга
Элементарное введение в функциональный анализ. Теория, примеры и задачи с решениями. Более 200 подробно разобранных примеров и задачПредлагаемое вниманию пособие представляет собой элементарное введение в функциональный анализ. Оно… — ЛЕНАНД, (формат: 62x90/16, 288 стр.) Подробнее...2016728бумажная книга

См. также в других словарях:

  • Борзых, Евгения Михайловна — Евгения Михайловна Борзых …   Википедия

  • Натравливание борзых собак — Н. борзых собак на красного зверя (волка, лисицу) производится в конце лета и начале осени, большей частью на так называемых садках (см.); молодых собак приводят в назначенное для садки место, вместе с опытной собакой надежным волкодавом, и тогда …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Подмазка борзых и гончих собак — производится ежегодно в начале июня для предохранения, от забойки (см.) и т. п. болезней, причиняемых чесоточными клещами и др. паразитами. П. делается из одной части конопляного масла, двух частей чистого дегтя и двух частей молока и втирается… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Борзую (борзых) пускать — Разг. Делать ход фишкой с пятью очками (при игре в домино). ТВ 6, 05.03.01. /em> Борзая фишка домино с пятью очками …   Большой словарь русских поговорок

  • СВОРА БОРЗЫХ —    Госавтоинспекция (Невский пр., 41) …   Словарь Петербуржца

  • Высворка — борзых собак, т. е. приучение к охоте, начинается не ранее годовалого возраста их. Для этого молодую борзую берут на одну со старою борзою свору (сыромятный ремень до 9 арш. длины, пропускающийся сквозь кольца ошейников собак), и в течение… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»