Электронная книга: Д. А. Борзых «Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях»

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. Напервом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Издательство: "Синергия" (2018)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Элементарное введение в функциональный анализ. Теория, примеры и задачи с решениями. Более 200 подробно разобранных примеров и задачПредлагаемое вниманию пособие представляет собой элементарное введение в функциональный анализ. Оно предназначено для студентов и аспирантов математических специальностей, которые прошли курс… — Ленанд, (формат: 62x90/16, 288 стр.) Подробнее...2016413бумажная книга
Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. Более 360 задач и упражненийВ предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня сложности. Однако основной акцент сделан на задачах средней сложности. Это сделано намеренно с тем, чтобы побудить студентов к… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 242 стр.) Подробнее...2016838бумажная книга
Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. Более 360 задач и упражненийВ предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня сложности. Однако основной акцент сделан на задачах средней сложности. Это сделано намеренно с тем, чтобы побудить студентов к… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 242 стр.) Подробнее...2016475бумажная книга
Элементарное введение в функциональный анализ. Теория, примеры и задачи с решениями. Более 200 подробно разобранных примеров и задачПредлагаемое вниманию пособие представляет собой элементарное введение в функциональный анализ. Оно предназначено для студентов и аспирантов математических специальностей, которые прошли курс… — ЛЕНАНД, (формат: 62x90/16, 288 стр.) Подробнее...2016728бумажная книга