Электронная книга: А. Д. Аганин «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данныхсемейств. Издательство: "Синергия" (2017)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|
См. также в других словарях:
Аганин, Михаил Викторович — (14.12.1964 5.11.1996) Род. и жил в г. Ковров Владимирской обл. Окончил школу рабочей молодежи. Автор кн. стихов: Инверсия облика. Иваново, "Иваново", 1996. Был членом Объединения ковровских литераторов. По материалам анкеты … Большая биографическая энциклопедия
Ильгамов, Марат Аксанович — Дата рождения: 8 апреля 1934(1934 04 08) (78 лет) Место рождения: д. Ярлыкапово Абзелиловского района БАССР Страна … Википедия
Ургант, Андрей Львович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ургант. Андрей Ургант Имя при рождении … Википедия
Татарская аристократия — Татарская аристократия высший слой татарского дворянства. Татарское дворянство сформировалось из числа высшей знати и служилых людей татарских ханств, перешедших на русскую службу в силу различных обстоятельств. Это были как представители… … Википедия
Самойлов, Евгений Валерианович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Самойлов. Евгений Самойлов Имя при рождении: Евгений Валерианович Самойлов Дата рождения … Википедия
Русия аль-Яум — У этого термина существуют и другие значения, см. RT (значения). Русия аль Яум (روسيا اليوم) Страна … Википедия
