Электронная книга: А. Д. Аганин «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке»

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данныхсемейств.

Издательство: "Синергия" (2017)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»