Книга: Пеникас Г.И. «Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). Практическое пособие для магистратуры»

Серия: "Магистр. Модуль"

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.

Издательство: "Юрайт" (2016)

ISBN: 978-5-9916-8750-8,978-5-9916-4933-9

Купить за 979 руб в My-shop