Book: Бабешко Л.О. «Основы эконометрического моделирования»

Основы эконометрического моделирования

Серия: "-"

В настоящее пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы одновременных уравнений. Приводится подробное описание этапов построенияэконометрических моделей, принципов составления спецификации, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. В качестве примеров и упражнений используются известные модели макро- и микроэкономики. Рассматриваются вопросы анализа временных рядов: описание характерных особенностей ряда; подбор статистической модели, описывающей временной ряд; прогноз будущих значений ряда на основе прошлых наблюдений. Каждый раздел пособия состоит из теоретических основ, нескольких подробно разобранных примеров, упражнений для самостоятельной работы, тестов для самопроверки усвоения материала. Часть упражнений предназначена для работы с Excel. Пособие написано на основе пятилетнего опыта преподавания дисциплин "Эконометрика" и"Эконометрическое моделирование" в Финансовой академии при Правительстве РФ и предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям финансово-экономического направления.

Издательство: "URSS" (2016)

ISBN: 978-5-9710-2340-1

Купить за 606 руб в My-shop

Другие книги схожей тематики:

АвторКнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Бабешко Л.О.Основы эконометрического моделированияВ настоящее пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с… — URSS, (формат: 60x90/16, 430 стр.) Математика в бизнесе Подробнее...2016
910бумажная книга
Бабешко Л.О.Основы эконометрического моделированияВ настоящее пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с… — ЛЕНАНД, (формат: 60x90/16, 432 стр.) Подробнее...2016
730бумажная книга
Л. О. БабешкоОсновы эконометрического моделирования. Учебное пособиеВ настоящее пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 430 стр.) Подробнее...2016
1038бумажная книга
А. Г. РеннерОсновы эконометрикиВ пособии рассмотрены основные разделы курса «Эконометрика», представлены контрольные задания и ответы к ним, индивидуальные задания по всем разделам курса и методические указания для их выполнения… — БИБКОМ, (формат: 60x90/16, 430 стр.) Подробнее...2009
320электронная книга
Михалева М.Ю.Математическое моделирование и количественные методы исследований в менеджменте. Учебное пособиеУчебное пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с&160;практикой применения математического моделирования в&160;различных областях экономики при принятии управленческих решений… — Вузовский учебник, (формат: 60x90/16, 432 стр.) Подробнее...2018
1603бумажная книга

Look at other dictionaries:

  • Эконометрика — Эконометрика  наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического… …   Википедия

  • Конъюнктура — (Conjuncture) Конъюнктура это сформировавшийся комплекс условий в определенной области человеческой деятельности Понятие конъюнктуры: виды конъюнктуры, методы прогнозирования конъюнктуры, конъюнктура финансового и товарного рынков Содержание… …   Энциклопедия инвестора

  • Макаров, Валерий Леонидович — Валерий Леонидович Макаров Дата рождения: 25 мая 1937(1937 05 25) (75 лет) Место рождения: Новосибирск, РСФСР, СССР Страна …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.