Электронная книга: Р. О. Богомолов «Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг,условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными. Издательство: "Синергия" (2016)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|
См. также в других словарях:
Богомолов Федот Иванов — Богомолов, Федот Иванов, самозванец, объявивший себя в 1772 г. императором Петром III . Он был крестьянином графа Р.Л. Воронцова; мальчиком бежал из вотчины (Саранского уезда) в Саратов; ходил на купеческих судах, жил потом у колонистов, служил в … Биографический словарь
Богомолов Тимофей Иванович — Богомолов, Тимофей Иванович, врач (1843 1897). Учился в Московском университете и спб. медико хирургической академии. Был профессором медицинской химии в Харьковском университете, редактировал журнал Современная Клиника . Кроме статей в… … Биографический словарь
Богомолов Сергей Гергиевич — Родился: 1951 год Вид деятельности: Альпинизм Достижения: 12 высочайших вершин Земли из 14 Заслуженный мастер спор … Энциклопедия туриста
БОГОМОЛОВ Алексей Федорович — (р. 1913) ученый, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1984), Герой Социалистического Труда (1957). Труды по радиотехнике и радиофизике (разработка радиотелескопов и др.). Ленинская премия (1960), Государственные премии СССР (1978, 1986) … Большой Энциклопедический словарь
БОГОМОЛОВ Владимир Осипович — (р. 1926) русский писатель. Рассказы о Великой Отечественной войне, в т. ч. Иван (1958; фильм Иваново детство , 1962). В остросюжетном романе о работе советской военной контрразведки В августе сорок четвертого (другое название Момент истины ,… … Большой Энциклопедический словарь
БОГОМОЛОВ Николай Алексеевич — (р. 1950) российский литературовед, доктор филологических наук (1992), профессор МГУ (1994). Основные работы посвящены русской литературе нач. 20 в., стиховедению и текстологии. Книги: Материалы к библиографии русских литературно художественных… … Большой Энциклопедический словарь
