Электронная книга: А. Е. Шемякин «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей»

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для полученияоценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовыхиндексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Издательство: "Синергия" (2016)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Новый подход к построению объективных априорных распределений: информация ХеллингераОбъективные (неинформативные) априорные распределения играют важную роль в байесовской статистике. Наиболее известные пути построения объективных априорных распределений включают правило Джеффриса… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2012152электронная книга