Книга: А. А. Кудрявцев, А. В. Радионов «Введение в количественный риск-менеджмент. Учебник»

Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба - как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Крометого, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками. Длястудентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными...

Издательство: "Издательство СПбГУ" (2016)

Формат: 70x100/16, 192 стр.

ISBN: 978-5-288-05651-2

Купить за 654 руб на Озоне