Электронная книга: И. А. Ацканов «Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы»

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.

Издательство: "Синергия" (2015)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres