Электронная книга: И. А. Ацканов «Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы»
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями. Издательство: "Синергия" (2015)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|
См. также в других словарях:
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА — Кабардино Балкария, в составе РСФСР. Расположена в центр. части Большого Кавказа, занимает его сев. склоны и прилегающие степные равнины. Созданная 1 сент. 1921 Кабардинская АО, 16 янв. 1922 преобразована в Кабардино Балкарскую АО. 5 дек. 1936… … Советская историческая энциклопедия
Верхняя Жемтала — Село Верхняя Жемтала Страна РоссияРоссия Субъект … Википедия