Книга: Халл Джон К. «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний обопционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотахс защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое изданиебыло внесено ряд новшеств. Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт Более подробное описание энергетических и других товарных деривативовАльтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным даннымНовый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2. 01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать с сайта автора. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *. dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперьможно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. Об авторе Джон К. Халл - профессор по деривативам и риск-менеджменту финансовой группы Maple (школа управления Джозефа Л. Ротмана) при университете Торонто. 8-е издание.

Издательство: "Вильямс" (2014)

ISBN: 978-5-8459-1815-4

Купить за 9074 руб в Лабиринте