Книга: Алескеров Фуад Тагиевич, Андриевская Ирина Константиновна, Пеникас Генрих Иозович «Анализ математических моделей. Базель II»

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям вобласти управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело" . 2-е издание, исправленное.

Издательство: "Физматлит" (2013)

ISBN: 978-5-9221-1463-9

Купить за 899 руб в Лабиринте