Электронная книга: Р. Ф. Энгл «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование»
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры. В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями. В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка. Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе. Предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Методом Монте-Карло получены критические значения этих статистик. Мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения. В ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами. Издательство: "Синергия" (2015)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|
См. также в других словарях:
Энгл, Курт Стивен — Курт Энгл Реальное имя: Курт Стивен Энгл Имена на ринге: Курт Энгл Общая информация Рост: 183 см Вес … Википедия
Энгл К. С. — Энгл, Курт Стивен Курт Энгл Реальное имя: Курт Стивен Энгл Имена на ринге: Курт Энгл Общая информация Рост: 183 см Вес … Википедия
Энгл К. — Энгл, Курт Стивен Курт Энгл Реальное имя: Курт Стивен Энгл Имена на ринге: Курт Энгл Общая информация Рост: 183 см Вес … Википедия
Энгл Курт Стивен — Энгл, Курт Стивен Курт Энгл Реальное имя: Курт Стивен Энгл Имена на ринге: Курт Энгл Общая информация Рост: 183 см Вес … Википедия
Энгл — фамилия: Энгл, Джо Генри бывший астронавт НАСА. Энгл, Курт американский борец, профессиональный рестлер и шоумен … Википедия
ЭНГЛ Роберт — ЭНГЛ (Engle) Роберт (р. 10 ноября 1942, Сиракьюс, шт. Нью Йорк), американский статистик и экономист. Нобелевская премия 2003 по экономике за статистические исследования важнейших показателей рыночной экономики потребительских и биржевых цен,… … Энциклопедический словарь