Книга: В. И. Ширяев «Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы»

Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы

В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшегоусвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и...

Издательство: "Ленанд" (2016)

Формат: 60x90/16, 224 стр.

ISBN: 978-5-9710-2534-4

Купить за 821 руб на Озоне

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамикаВ настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации ианализа временных рядов. Рассмотрено… — Либроком, (формат: 60x90/16, 232 стр.) Подробнее...2015946бумажная книга
Исследование операций и численные методы оптимизацииВ пособии изложены методологические основы исследования операций, показаны математические модели операций, рассмотрены наиболее распространённые неформальные методы принятия решений в условиях… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 216 стр.) Подробнее...2015460бумажная книга
Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. Учебное пособиеВ учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры… — Либроком, (формат: 60x90/16, 216 стр.) Подробнее...2015571бумажная книга
Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы. Учебное пособиеВ настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 224 стр.) Подробнее...2016363бумажная книга
Финансовая математика. Потоки платежей, производственные финансовые инструментыВ учебном пособии рассмотрены методы начисления простых и сложных процентов, методы наращения и дисконтирования, потоки платежей и производные финансовые инструменты. Многочисленные примеры… — Либроком, (формат: 60x90/16, 232 стр.) Подробнее...2016432бумажная книга
Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. Учебное пособиеПособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 198 стр.) Подробнее...2016432бумажная книга
Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. Учебное пособиеПособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам… — Ленанд, (формат: 60x90/16, 198 стр.) Подробнее...2016807бумажная книга
Исследование операций и численные методы оптимизацииВ пособии изложены методологические основы исследования операций, показаны математические модели операций, рассмотрены наиболее распространённые неформальные методы принятия решений в условиях… — URSS, (формат: 145x215, 224 стр.) Подробнее...2017576бумажная книга
Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы. Учебное пособие. Гриф УМО МО РФВ настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического… — ЛЕНАНД, (формат: 60x90/16, 224 стр.) Подробнее...2016538бумажная книга
Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. Учебное пособиеПособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам… — ЛЕНАНД, (формат: 60x90/16, 198 стр.) Подробнее...2016323бумажная книга

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»