Электронная книга: JerryА. Hausman «Тесты на спецификацию в эконометрике»
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки идругой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. В работе также рассчитывается локальная мощность теста для небольших отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии ошибок спецификации. Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам. Издательство: "Синергия" (2015)
электронная книга Купить за 79.9 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|