Электронная книга: Б. А. Путко «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние. Издательство: "Синергия" (2014)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Задача разделения зон значений параметров короткого временного ряда на примере анализа роста показателей онкомаркера | Рассматривается задача интервальной оценки параметра экспоненциального роста короткого временного ряда… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Определение характера роста основной тенденции временного ряда при малом количестве наблюдений | Рассматривается задача определения характера роста короткого временного ряда (альтернативный выбор между… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Математика для экономистов и менеджеров. Практикум | Предлагаемый практикум – составная часть учебного комплекса по общему курсу математики. Практикум… — КноРус, электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Эконометрика 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата | В учебнике изложены основы эконометрики. Рассмотрены методы построения эконометрических моделей объектов… — ЮРАЙТ, Бакалавр. Академический курс электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Математические основы финансовой экономики | Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика»… — Прометей, электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
Метод наименьших квадратов — Пример кривой, проведённой через точки, имеющие нормально распределённое отклонение от истинного значения. Запрос «МНК» перенаправляетс … Википедия
Эконометрика — Эконометрика наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического… … Википедия
Картошка (сбор урожая) — У этого термина существуют и другие значения, см. Картошка (значения). «Картошка» в СССР обиходное название организованных принудительных работ по уборке урожая городскими жителями, в основном студентами, школьниками, работниками… … Википедия
Метод Гаусса — У этого термина существуют и другие значения, см. Метод Гаусса (оптимизация). Метод Гаусса[1] классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью… … Википедия
Мультиколлинеарность — (multicollinearity) в эконометрике (регрессионный анализ) наличие линейной зависимости между независимыми переменными (факторами) регрессионной модели. При этом различают полную коллинеарность, которая означает наличие функциональной… … Википедия
Критерий Дарбина-Уотсона — (или DW критерий) статистический критерий, используемый для нахождения автокорреляции остатков первого порядка регрессионной модели. Критерий назван в честь Джеймса Дарбина и Джеффри Уотсона. Критерий Дарбина Уотсона рассчитывется по следующей… … Википедия
