Электронная книга: А. А. Пересецкий «Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы. В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей. Издательство: "Синергия" (2014)
электронная книга Купить за 79.9 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков | В работе представлена методология комплексного эконометрического подхода к дистанционному мониторингу… — Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), (формат: 60x88/16, 240 стр.) Подробнее... | бумажная книга | ||
| О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал | В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Анализ эффективности некоммерческих ассоциаций методом стохастической границы (на примере товариществ собственников жилья) | В работе демонстрируется применение метода стохастической границы производственных возможностей для… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody's | В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors Service.Согласно… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Рыночная дисциплина и страхование депозитов | В статье анализируются процентные ставки по депозитам физических лиц в России во время переходного периода… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Модели рейтингов международных агентств | В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов | В работе рассматриваются причины отзыва лицензий российских банков в период со 2 квартала 2005 г. по 4 квартал… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ | Начиная с 2008 года прием студентов на программу бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ осуществлялся по результатам ЕГЭ… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Техническая эффективность предприятий отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий | В работе исследуется техническая эффективность российских предприятий по производству резиновых и… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков | 240 стр. В работе представлена методология комплексного эконометрического подхода к дистанционному… — Омега - Л, (формат: 60x88/16, 240 стр.) Подробнее... | бумажная книга | ||
| Волатильность курса рубля: нефть и санкции | Стабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
Метод наименьших квадратов — Пример кривой, проведённой через точки, имеющие нормально распределённое отклонение от истинного значения. Запрос «МНК» перенаправляетс … Википедия
Залучский район — Страна СССР … Википедия
Петров, Андрей Евгеньевич (альпинист) — Не следует путать с историком 1971 г.р.. Андрей Евгеньевич Петров Дата рождения: 1948 год(1948) Место рождения: Магадан Известен как: разработал тензорный метод двойственных сетей на основе нового инварианта изменения структуры … Википедия
Эконометрика — Эконометрика наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического… … Википедия
Метод максимального правдоподобия — или метод наибольшего правдоподобия (ММП, ML, MLE Maximum Likelihood Estimation) в математической статистике это метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия[1]. Основан на предположении о том, что… … Википедия
Гетероскедастичность — (англ. Heterosсedasticity) понятие, используемое в эконометрике, означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность… … Википедия
