Электронная книга: А. А. Пересецкий «Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде»

Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы. В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.

Издательство: "Синергия" (2014)

электронная книга

Купить за 79.9 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банковВ работе представлена методология комплексного эконометрического подхода к дистанционному мониторингу российской банковской системы для обеспечения ее устойчивого развития. Этот подход включает… — Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), (формат: 60x88/16, 240 стр.) Подробнее...2012175бумажная книга
О подходах к сопоставлению рейтинговых шкалВ статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2011152электронная книга
Анализ эффективности некоммерческих ассоциаций методом стохастической границы (на примере товариществ собственников жилья)В работе демонстрируется применение метода стохастической границы производственных возможностей для оценки эффективности некоммерческих ассоциаций. Объектом исследования выступают товарищества… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201079.9электронная книга
Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody'sВ статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors Service.Согласно методологии агентства рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200979.9электронная книга
Рыночная дисциплина и страхование депозитовВ статье анализируются процентные ставки по депозитам физических лиц в России во время переходного периода становления системы страхования депозитов. Рассматривается модель панельных данных с… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200879.9электронная книга
Модели рейтингов международных агентствВ работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody's Investors Service.Проверяется гипотеза о наличии различий в… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200779.9электронная книга
Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторовВ работе рассматриваются причины отзыва лицензий российских банков в период со 2 квартала 2005 г. по 4 квартал 2008 г. В этот период, последовавший за введением страхования депозитов и тщательным… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2013152электронная книга
ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭНачиная с 2008 года прием студентов на программу бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ осуществлялся по результатам ЕГЭ. Однако 2008 год был переходным: учитывались как баллы ЕГЭ,так и баллы внутренних экзаменов… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201379.9электронная книга
Техническая эффективность предприятий отрасли производства резиновых и пластмассовых изделийВ работе исследуется техническая эффективность российских предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий за 2006–2010 гг. методом стохастической границы. Показано, что увеличение… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201379.9электронная книга
Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков240 стр. В работе представлена методология комплексного эконометрического подхода к дистанционному мониторингу российской банковской системы для обеспечения ее устойчивого развития. Этот подход… — Омега - Л, (формат: 60x88/16, 240 стр.) Подробнее...2012263бумажная книга
Волатильность курса рубля: нефть и санкцииСтабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В стране-экспортере нефти валютный курс в значительной степени определяется валютными… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...2018152электронная книга

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»