Электронная книга: А. И. Травкин «Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), атакже с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев. Издательство: "Синергия" (2013)
электронная книга Купить за 79.9 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|
См. также в других словарях:
Травкин — Травкин фамилия. Известные носители: Травкин, Борис Тихонович (1924 1990) советский кинооператор и сценарист. Травкин, Дмитрий Викторович (1970) глава центрального исполнительного комитета «Единой России». Травкин, Иван… … Википедия
Травкин, Николай Ильич — Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993 1995), второго (1995 1999) и третьего (с декабря 1999 г.) созывов, член Комитета по аграрным вопросам, в январе августе 2000 г. член фракции "Яблоко", с августа не… … Большая биографическая энциклопедия
ТРАВКИН Николай Ильич — (р. 1946) российский политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1986). С 1987 заместитель начальника Главмособлстроя. С 1990 председатель правления, в декабре 1992 декабре 94 председатель Политсовета Демократической… … Большой Энциклопедический словарь
ТРАВКИН Борис — оператор. Заслуженный деятель искусств России. Оператор Западно Сибирской киностудии, снимал игровые фильмы на «Новосибирск телефильме». 1998 БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО (см. БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО (1998)) … Энциклопедия кино
ТРАВКИН Борис Тихонович — (17.10.1924 1990), оператор, сценарист. 1957 ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК оператор 1967 ВИЙ (см. ВИЙ (1967)) оператор 1970 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ (Два рассказа о рабоче крестьянской армии) оператор 1972 КОМИТЕТ 19 ТИ (см. КОМИТЕТ ДЕВЯТНАДЦАТИ) оператор 1973… … Энциклопедия кино
Травкин, Николай Ильич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Травкин. Николай Ильич Травкин … Википедия
