Электронная книга: А. В. Исаков «Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка»

Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выбореподходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.

Издательство: "Синергия" (2013)

электронная книга

Купить за 79.9 руб и скачать на Litres


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»