Электронная книга: В. А. Балаш «Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагаетсяпрокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этихэффектов. Издательство: "Синергия" (2013)
электронная книга Купить за 79.9 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Эконометрический анализ геокодированных данных о ценах на жилую недвижимость | В представленной статье рассматриваются проблемы регрессионного анализа пространственных данных на… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
Балаш (значения) — Балаш , بلاش (др.ир. «сильный») иранское имя. Балаш царь Персии в 484 488. Балаш, Бела (1884 1949) венгерский писатель. Балаш, Иван (? 1633) предводитель крестьянского восстания в России. Балаш, Иоланда… … Википедия
балаш — ребёнок Словарь русских синонимов. балаш сущ., кол во синонимов: 1 • минерал (5627) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
БАЛАШ Иван — (? 1633) предводитель крестьянско казацкого восстания, из крестьян Герасимова Болдина монастыря Дорогобужского у. Возглавив партизанский отряд в период русско польской войны 1632 34, поднял движение на Смоленщине и Северщине. В марте 1633… … Большой Энциклопедический словарь
Балаш Бела — (1884‒1949), венгерский писатель. См. Балаж Б … Большая советская энциклопедия
Балаш Иван — (ум. 1633), предводитель крестьянско казацкого восстания в 30 х гг. 17 в. в России. По происхождению крестьянин Болдина монастыря. Б. стоял во главе одного из партизанских отрядов, создававшихся во время т. н. Смоленской войны 1632‒34 крестьянами … Большая советская энциклопедия
Балаш — (Balazs) Бела (1884 1949) Венгерский теоретик кино, сценарист. Изучал философию в Будапештском и Берлинском университетах. Первые теоретические работы «Эстетика смерти» (1908), «Фрагменты философии искусства» (1909) написаны под влиянием… … Энциклопедия культурологии
