Электронная книга: О. В. Стихова «Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов. Издательство: "Синергия" (2007)
электронная книга Купить за 79.9 руб и скачать на Litres |
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|
См. также в других словарях:
стиховой — стиховой, стиховая, стиховое, стиховые, стихового, стиховой, стихового, стиховых, стиховому, стиховой, стиховому, стиховым, стиховой, стиховую, стиховое, стиховые, стихового, стиховую, стиховое, стиховых, стиховым, стиховой, стиховою, стиховым,… … Формы слов
