Электронная книга: А. С. Чижова «Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов»

Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банкао кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

Издательство: "Синергия" (2007)

электронная книга

Купить за 79.9 руб и скачать на Litres


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»