Электронная книга: Б. Е. Бродский «Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов»

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов.Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Издательство: "Синергия" (2008)

электронная книга

Купить за 152 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
О влиянии реального обменного курса рубля на российскую экономикуСтатья посвящена исследованию влияния реального обменного курса рубля на макроэкономическую и отраслевую динамику российской экономики. Эконометрическое исследование этой проблемы базируется на… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...200679.9электронная книга
Лекции по макроэкономике переходного периодаВ учебном пособии впервые предпринята попытка анализа макроэкономических проблем переходной экономики на основе структуралистского подхода. В отличие от неоклассического, эволюционистского… — ГУ ВШЭ, (формат: 70x100/16мм, 224 стр.) Учебники Высшей школы экономики Подробнее...200596бумажная книга

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.