Электронная книга: Г. И. Пеникас «Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределениядоходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»). Издательство: "Синергия" (2009)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска | Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Модели «копула» в управлении валютным риском банка | Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул | В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка | Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Анализ математических моделей Базель II | Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых… — Издательская фирма"Физико-математическая литература", электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.) | В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
| Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля | Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
Премия имени Овсиевича — Премия имени профессора Б. Л. Овсиевича премия за фундаментальные экономико математические исследования, присуждаемая ежегодно Санкт Петербургским научным центром РАН, Санкт Петербургским экономико математическим институтом РАН… … Википедия
