Электронная книга: О. Е. Цацура «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск»

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученныерезультаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Издательство: "Синергия" (2010)

электронная книга

Купить за 79.9 руб и скачать на Litres