Электронная книга: Р. А. Григорьев «Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных»

Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи"

Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.

Издательство: "Синергия" (2012)

электронная книга

Купить за 79.9 руб и скачать на Litres

Другие книги автора:

КнигаОписаниеГодЦенаТип книги
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее...201279.9электронная книга