Книга: Буравлёв А. И. «Эконометрика»

В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей — однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение дисциплины «Эконометрика» для студентов экономических специальностей вузов в рамках подготовки бакалавров и специалистов и может быть использовано магистрами, аспирантами и преподавателями. Теоретический материал сопровождается примерами и вопросами для самоконтроля, заданиями для самостоятельной работы и тестами по каждой рассмотренной теме в приложениях.
Для студентов экономических специальностей вузов.

Содержание:

Предисловие...... 5 Глава 1. Предмет и задачи эконометрики. Сущность статистического подхода к моделированию экономических процессов...... 9 1. 1. Предмет и задачи эконометрики...... 9 1. 2. Эконометрические данные и их статистические характеристики...... 10 1. 3. Типовые распределения выборочных характеристик...... 14 1. 4. Точность и надежность выборочных характеристик...... 18 1. 5. Классификация эконометрических моделей и основные этапы моделирования...... 25 Вопросы для контроля...... 27 Задания для самостоятельной работы...... 28 Глава 2. Линейная однофакторная регрессионная модель...... 30 2. 1. Регрессионная зависимость между случайными факторами...... 30 2. 2. Метод наименьших квадратов определения коэффицентов регрессии...... 31 2. 3. Показатели адекватности уравнения регрессии...... 35 2. 4. Точность и значимость коэффициентов регрессии...... 37 2. 5. Условия оптимальности МНК-оценок...... 41 Вопросы для контроля...... 42 Задания для самостоятельной работы...... 43 Глава 3. Линейная многофакторная регрессионная модель...... 45 3. 1. Множественная линейная регрессия...... 45 3. 2. Стандартизованная форма множественной регрессии...... 48 3. 3. Оптимальность коэффициентов множественной регрессии...... 53 3. 4. Показатели адекватности множественной регрессии...... 53 3. 5. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичностью...... 56 Вопросы для контроля...... 59 Задания для самостоятельной работы...... 60 Глава 4. Обобщенная регрессионная модель...... 62 4. 1. Нелинейные регрессионные модели и их классификация...... 62 4. 2. Регрессионная модель, линейная относительно параметров...... 63 4. 3. Обобщенный метод наименьших квадратов...... 66 4. 4. Учет мультиколлинеарности факторных переменных в регрессионных моделях...... 75 4. 5. Регрессионные модели с переменной структурой...... 78 Вопросы для контроля...... 81 Задания для самостоятельной работы...... 81 Глава 5. Временные ряды...... 83 5. 1. Временной ряд и его характеристики...... 83 5. 2. Корреляция временных рядов...... 84 5. 3. Определение тренда временного ряда...... 87 5. 4. Учет автокорреляции остатков временного ряда. Критерий Дарбина—Уотсона...... 92 5. 5. Сглаживание временных рядов...... 95 5. 6. Модель нелинейного показательного тренда...... 97 5. 7. Оценка периодических колебаний временного ряда...... 99 Вопросы для контроля...... 104 Задания для самостоятельной работы...... 105 Глава 6. Динамические эконометрические модели...... 107 6. 1. Линейная стохастическая динамическая модель...... 107 6. 2. Эконометрическая модель с распределенным лагом...... 112 6. 3. Авторегрессионные эконометрические модели...... 114 6. 4. Модель адаптивных ожиданий...... 117 6. 5. Системы эконометрических уравнений...... 118 6. 6. Проблема идентификации эконометрических моделей...... 124 Вопросы для контроля...... 125 Задания для самостоятельной работы...... 126 Приложения...... 128 Приложение 1. Варианты контрольного домашнего задания (№ — номер студента в группе)...... 128 Приложение 2. Тесты...... 132 Приложение 3. Статистические таблицы...... 157 Список литературы...... 164

Издательство: "БИНОМ. Лаборатория знаний" (2017)

ISBN: 9785001015239