Книга: Носко В. П. «Эконометрика»

Серия: "Академический учебник"

Содержание:

Предисловие...... 6 Предисловие ко второй книге...... 8 Часть 3. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ, ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНЫМИ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ОБЪЯСНЯЕМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ...... 11 Раздел 1. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ...... 11 Тема 1. 1. Идентифицируемость структурной формы системы одновременных уравнений...... 11 Тема 1. 2. Оценивание систем одновременных уравнений...... 42 Раздел 2. СТРУКТУРНЫЕ И ПРИВЕДЕННЫЕ ФОРМЫ МОДЕЛЕЙ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК...... 86 Тема 2. 1. Структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок...... 86 Раздел 3. ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ...... 105 Тема 3. 1. Панельные данные: модель пула, модель ковариационного анализа, модель кажущихся несвязанными регрессий...... 105 Тема 3. 2. Модели с фиксированными и случайными эффектами...... 129 Тема 3. 3. Двунаправленные модели...... 156 Тема 3. 4. Несбалансированные панели, эндогенные объясняющие переменные, модели с индивидуально-специфическими переменными...... 163 Тема 3. 5. Динамические модели...... 173 Раздел 4. МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНЫМИ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ОБЪЯСНЯЕМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ...... 185 Тема 4. 1. Модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных значения...... 185 Тема 4. 2. Модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных значений...... 212 Тема 4. 3. Цензурированные модели регрессии (тобит-модели)...... 228 Тема 4. 4. Модели бинарного выбора для панельных данных...... 249 Тема 4. 5. Тобит-модели для панельных данных...... 261 Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы...... 271 Приложение. Статистические данные к заданиям...... 306 Литература...... 311 Глоссарий...... 313 Часть 4. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ. МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ...... 327 Раздел 5. СГЛАЖИВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ...... 327 Тема 5. 1. Адаптивные методы, метод наименьших квадратов...... 327 Тема 5. 2. Прогнозирование по моделям AR, MA, ARMA, ARIMA...... 360 Раздел 6. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕКТОРНЫХ АВТОРЕГРЕССИЙ...... 392 Тема 6. 1. Прогнозирование по модели векторной авторегрессии, проверка наличия причинности по Грейнджеру для двух и более рядов...... 392 Тема 6. 2. Методология VAR...... 414 Тема 6. 3. Эмпирические исследования...... 440 Тема 6. 4. Нестабильные VAR...... 467 Раздел 7. ТЕСТЫ НА ЕДИНИЧНЫЕ КОРНИ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ...... 489 Тема 7. 1. Тесты на единичные корни и нелинейные преобразования...... 489 Тема 7. 2. Динамический метод наименьших квадратов для оценивания коинтегрирующего вектора системы интегрированных рядов...... 504 Раздел 8. МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ...... 515 Тема 8. 1. Модель стохастической границы для перекрестной выборки...... 515 Тема 8. 2. Модели стохастической границы для панельных данных...... 531 Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы...... 537 Приложение. Таблицы статистических данных к заданиям...... 558 Литература...... 563 Глоссарий...... 567 Предметный указатель...... 572

Издательство: "Издательский дом «Дело»" (2011)