Книга: Носко В. П. «Эконометрика»

Серия: "Академический учебник"

Содержание:

Предисловие...... 6 Предисловие к первой книге...... 8 Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕТОДЫ...... 11 Раздел 1. ЭКОНОМЕТРИКА И ЕЕ СВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ...... 11 Тема 1. 1. Модели связи и модели наблюдений; эконометрическая модель, подобранная модель...... 11 Тема 1. 2. Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами...... 26 Тема 1. 3. Примеры подбора линейных моделей связи между двумя факторами. Ложная линейная связь...... 45 Тема 1. 4. Нелинейная связь между экономическими факторами...... 51 Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ...... 74 Тема 2. 1. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными. Оценивание и интерпретация коэффициентов...... 74 Тема 2. 2. Свойства оценок коэффициентов при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок. Доверительные интервалы для коэффициентов...... 90 Приложение П-2 а. Случайные векторы и их характеристики...... 109 Приложение П-2 б. Многомерное нормальное распределение...... 111 Раздел 3. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ, ВЫБОР «НАИЛУЧШЕЙ» МОДЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ОЦЕНЕННОЙ МОДЕЛИ...... 113 Тема 3. 1. Проверка статистических гипотез о значениях отдельных коэффициентов и общей линейной гипотезы...... 113 Тема 3. 2. Использование F-статистики для редукции исходной эконометрической модели. Проверка односторонних гипотез...... 127 Тема 3. 3. Сравнение альтернативных моделей. Мультиколлинеарность. Прогнозирование по оцененной модели...... 149 Раздел 4. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О МОДЕЛИ НАБЛЮДЕНИЙ...... 170 Тема 4. 1. Графические методы...... 170 Тема 4. 2. Формальные статистические критерии...... 184 Раздел 5. УЧЕТ НАРУШЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О МОДЕЛИ...... 203 Тема 5. 1. Включение в модель фиктивных переменных...... 203 Тема 5. 2. Учет гетероскедастичности...... 215 Тема 5. 3. Учет автокоррелированности ошибок...... 224 Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ...... 234 Тема 6. 1. Линейные регрессионные модели со стохастическими объясняющими переменными...... 234 Тема 6. 2. Метод инструментальных переменных...... 243 Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы...... 261 Приложение. Таблицы статистических данных к заданиям...... 287 Литература...... 291 Глоссарий...... 292 Часть 2. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ...... 307 Раздел 7. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ ARMA...... 307 Тема 7. 1. Стационарные модели ARMA...... 307 Тема 7. 2. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений...... 340 Приложение П-7. Проверка гипотезы случайности...... 369 Раздел 8. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ...... 377 Тема 8. 1. Асимптотическая обоснованность стандартных процедур...... 377 Тема 8. 2. Динамические модели. Векторная авторегрессия...... 383 Раздел 9. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ ARIMA...... 423 Тема 9. 1. Нестационарные ARMA модели...... 423 Тема 9. 2. Проблема различения TS- и DS-рядов. Гипотеза единичного корня...... 448 Раздел 10. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ TS- И DS-РЯДОВ...... 454 Тема 10. 1. Критерии Дики—Фуллера. Многовариантные процедуры проверки гипотезы единичного корня...... 454 Тема 10. 2. Обзор некоторых других процедур...... 489 Раздел 11. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. КОИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК...... 520 Тема 11. 1. Проблема ложной регрессии. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок...... 520 Тема 11. 2. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов...... 558 Тема 11. 3. Оценивание ранга коинтеграции и модели коррекции ошибок методом Йохансена...... 579 Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы...... 605 Приложение. Таблицы статистических данных к заданиям...... 637 Литература...... 647 Глоссарий...... 651 Предметный указатель...... 665

Издательство: "Издательский дом «Дело»" (2011)

ISBN: 9785774906543