Электронная книга: А. Е. Шемякин «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей»
|
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для полученияоценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовыхиндексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов. Издательство: "Синергия" (2016)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|
| Новый подход к построению объективных априорных распределений: информация Хеллингера | Объективные (неинформативные) априорные распределения играют важную роль в байесовской статистике… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |
См. также в других словарях:
ШЕМЯКИН Михаил Михайлович — (р. 4 мая 1943 в Москве) российский художник. Сформировавшись в среде неофициального искусства , стал одним из самых популярных в России современных художников.Родился в семье офицера. В 1945 57 семья Шемякина жила в Германии. В 1957 61 будущий… … Большой Энциклопедический словарь
Шемякин, Михаил Михайлович — [р. 13 (26) июля 1908] сов. химик органик, акад. (с 1958, чл. корр. с 1953). Чл. КПСС с 1951. По окончании Моск. ун та (1930) работал в Н. и. ин те органич. полупродуктов и красителей (1930 35), Моск. ин те тонкой химич. технологии (1930 37) и… … Большая биографическая энциклопедия
ШЕМЯКИН Михаил Михайлович (живописец) — ШЕМЯКИН Михаил Михайлович (р. 1943), российский живописец, график, скульптор. В 1971 уехал из СССР, до 1981 в Париже, затем в Нью Йорке. Автор экспрессивных работ в смешанной технике (портрет В. Ф. Нижинского (см. НИЖИНСКИЙ Вацлав Фомич), 1984… … Энциклопедический словарь
ШЕМЯКИН СУД — ШЕМЯКИН СУД. см. суд. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
ШЕМЯКИН СУД — ШЕМЯКИН СУД. см. суд. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
Шемякин — Звенигородский князь Дмитрий, попрозвищу Шемяка, оставил в народе недобрую память как своевольный деспот и бесчестный судья. Он стал героем весьма популярной среди русского народа повести о неправедном судье Шемяке. Эффект выражения Шемякин суд… … Русские фамилии
