Книга: Брюков В. Г. «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и Eviews»

Детально излагаются методики построения стационарных и нестационарных статистических моделей по прогнозированию курса доллара США с использованием программ EViews и Excel. При этом прогнозы по курсу доллара к рублю делаются с упреждением в один месяц, две и одну неделю, а по курсу евро к доллару — с упреждением в один день. Особый акцент сделан на составлении (с установленным инвестором уровнем надежности) прогнозов цен покупки и продажи валют для работы на валютном рынке на основе разработанных статистических моделей. Все методики с успехом применяются на практике.
Для всех, кто интересуется вылютным рынком, собирается зарабатывать или уже зарабатывает на этом рынке, хочет научиться делать прогнозы по курсам валют. Для валютных инвесторов, трейдеров и студентов, будущая профессия которых связана с работой в банке, финансовой компании или с операциями на финансовых и товарных рынках.

Содержание:

Предисловие...... 5 Глава 1. Понятие о стационарном и нестационарном временном ряде, выявление нестационарности ряда графическим способом 1. 1. Краткая характеристика стационарных и нестационарных случайных процессов...... 9 1. 2. Распознавание стационарности временного ряда с помощью построения его графика...... 11 Глава 2. Метод наименьших квадратов и решение уравнения регрессии в Excel 2. 1. Характеристика метода наименьших квадратов и его применение при прогнозировании курса доллара...... 20 2. 2. Решение уравнения регрессии в Excel с учетом фактора времени. Интерпретация и оценка значимости полученных параметров...... 22 2. 3. Решение уравнений регрессии в Excel графическим способом...... 40 Глава 3. Уравнения авторегрессии и авторегрессии со скользящим средним 3. 1. Специфика уравнений авторегрессии (AR)...... 50 3. 2. Специфика уравнений авторегрессии со скользящим средним (ARMA)...... 53 3. 3. Коррелограмма и идентификация лаговых переменных в уравнениях AR и ARMA...... 54 3. 4. Решение в Excel уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)...... 61 3. 5. Решение в EViews уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)...... 64 3. 6. Интерпретация параметров уравнения авторегрессии в EViews...... 69 3. 7. Оценка точности решения уравнения авторегрессии в EViews...... 76 Глава 4. Подбор адекватного уравнения авторегрессии и составление точечных и интервальных прогнозов по курсу доллара 4. 1. Повышение статистической значимости коэффициентов в уравнении авторегрессии...... 85 4. 2. Оценка точности прогностической модели, проверка остатков на автокорреляцию и стационарность...... 88 4. 3. Описательная статистика и тестирование остатков на нормальное распределение...... 95 4. 4. Построение точечных и интервальных прогнозов...... 105 4. 5. Проверка точности составленных интервальных прогнозов...... 113 Глава 5. Тестирование структурной нестабильности и построение нестационарной статистической модели с оптимизированным временным рядом 5. 1. Тестирование авторегрессионного процесса на стационарность путем нахождения обратных единичных корней...... 120 5. 2. Тестирование AR-структуры на стационарность с помощью функции импульсного ответа...... 126 5. 3. Влияние резких изменений курса доллара на смещение коэффициентов регрессии...... 131 5. 4. Стандартные и cтьюдентизированные остатки, влияние выбросов на точность уравнения регрессии...... 135 5. 5. Тесты Чоу на наличие структурной стабильности во временно?м ряде...... 143 5. 6. Структурные изменения в курсе доллара, произошедшие в августе—октябре 1998 г....... 156 5. 7. Построение статистической модели с оптимальным диапазоном интервального прогноза...... 166 Глава 6. Построение стационарной статистической модели 6. 1. Тестирование исходного и логарифмического временно?го ряда на стационарность...... 174 6. 2. Построение модели авторегрессии со скользящей средней и стационарной ARMA-структурой...... 180 6. 3. Тестирование модели авторегрессии со скользящей средней на автокорреляцию в остатках и проверка стационарности ее ARMA-структуры...... 191 6. 4. Оценка стабильности стационарной модели авторегрессии со скользящей средней...... 199 6. 5. Оценка точности стационарной модели ARMA...... 203 6. 6. Построение стационарной модели ARMA с оптимизированным временны?м рядом...... 215 Глава 7. Использование статистических моделей в качестве инструмента торговой системы 7. 1. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в один месяц...... 229 7. 2. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в две недели...... 242 7. 3. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в одну неделю...... 251 7. 4. Использование в торговле модели для прогнозирования курса евро к доллару с упреждением в один день...... 258 Краткое заключение...... 271 Литература...... 272

Издательство: "КНОРУС|ЦИПСиР" (2011)

ISBN: 9785406014417