Книга: Мариев О. С. «Прикладная эконометрика для макроэкономики»
|
|
Учебное пособие включает теоретико-методологический блок, вопросы для самоконтроля, глоссарий, список рекомендуемой литературы по всему курсу. Пособие сочетает в себе традиционные учебные формы и элементы методической новизны. Дается авторская интерпретация и сравнительный анализ статистических тестов, приведены конкретные команды для реализации ряда техник в эконометрическом пакете Econometric Views. Для студентов, изучающих эконометрику, а также для специалистов по прикладной макроэкономике и финансам.
Содержание:Introduction...... 5 Chapter 1. INTRODUCTION TO TIME SERIES ANALYSIS...... 6 1. 1. Main Characteristics of Time Series...... 6 1. 2. Adjustment of Time Series...... 10 1. 3. Stationary Time Series...... 19 Chapter 2. UNIT ROOT TESTS AND TESTS FOR STRUCURAL BREAKS...... 25 2. 1. The Idea and the Dickey — Fuller Test...... 25 2. 2. The Phillips — Perron Test...... 28 2. 3. The Kwiatkowski — Phillips — Schmidt —Shin (KPSS ) Test...... 30 2. 4. Seasonal Unit Root and Unit Roots in Panel Data...... 32 2. 5. Tests for Structural Breaks...... 36 Chapter 3. MODELS OF STATIONARY TIME SERIES...... 48 3. 1. ARMA Model...... 48 3. 2. ARC H and GARC H models...... 53 Chapter 4. INTERVENTION ANALYSIS...... 61 4. 1. General Facts about Intervention Analysis...... 61 4. 2. Vector Autoregression (VAR ) model...... 65 4. 3. Granger Causality...... 76 Chapter 5. COINTEGRATION AND ERROR CORRECTION MODELS...... 84 5. 1. Cointegrated Time Series...... 84 5. 2. The Error Correction Model...... 89 5. 3. Methods for Identification of Cointegration...... 92 Chapter 6. FORECASTING...... 99 6. 1. Main Principles of Forecasting...... 99 6. 2. Forecasting With the Help of Different Models...... 104 6. 3. Combined Forecasts...... 108 Chapter 7. APPLIED ECONOMETRICS FOR MACROECONOMICS IN STATISTICAL PACKAGES...... 113 7. 1. Adjustment Data in Statistical Packages...... 113 7. 2. Unit Root Tests in Applied Statistical Packages...... 117 7. 3. Tests for Structural Breaks in Applied Statistical Programs...... 120 7. 4. Models for Stationary Time Series...... 123 7. 5. Intervention Analysis in Applied Statistical Packages...... 127 7. 6. Cointegration...... 130 7. 7. Forecasting...... 131 Conclusion...... 135 Appendix...... 137 References...... 142 Glossary...... 144 Издательство: "Издательство Уральского университета" (2014)
ISBN: 9785799613037 |
См. также в других словарях:
Эконометрика как наука — Эконометрика наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… … Википедия
Эконометрика — Эконометрика наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического… … Википедия
Экономическая статистика — Эконометрика наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… … Википедия
