Книга: Елисеева И. И., Курышева С. В., Костеева Т. В. «Эконометрика»

Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели; автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтефации, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании (1-е изд. - 2001 г.) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных.
Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.

Содержание:

Предисловие...... 9 Глава 1. Определение эконометрики...... 15 1. 1. Предмет эконометрики...... 15 1. 1. 1. Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики...... 16 1. 1. 2. Становление эконометрики...... 21 1. 2. Особенности эконометрического метода...... 23 1. 3. Измерения в эконометрике...... 34 Контрольные вопросы...... 41 Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях...... 43 2. 1. Спецификация модели...... 43 2. 2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров...... 51 2. 3. Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции...... 63 2. 4. Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии...... 72 2. 5. Нелинейная регрессия...... 77 2. 6. Подбор линеаризующего преобразования...... 96 2. 7. Корреляция для нелинейной регрессии...... 99 2. 8. Средняя ошибка аппроксимации...... 106 Контрольные вопросы...... 108 Глава 3. Множественная регрессия и корреляция...... 109 3. 1. Спецификация модели...... 109 3. 2. Отбор факторов при построении множественной регрессии...... 110 3. 3. Выбор формы уравнения регрессии...... 120 3. 4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии...... 125 3. 5. Частные уравнения регрессии...... 132 3. 6. Множественная корреляция...... 136 3. 7. Частная корреляция...... 145 3. 8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции...... 155 3. 9. Фиктивные переменные во множественной регрессии...... 167 3. 10. Предпосылки метода наименьших квадратов...... 182 3. 11. Обобщенный метод наименьших квадратов...... 201 3. 12. Метод максимального правдоподобия...... 208 3. 13. Тобит-модели...... 214 Контрольные вопросы...... 221 Глава 4. Модели с дискретной зависимой переменной...... 223 4. 1. Модели бинарного выбора...... 223 4. 2. Оценивание параметров моделей бинарного выбора...... 228 4. 3. Модели множественного выбора...... 234 4. 3. 1. Модели множественного выбора с неупорядоченными альтернативами...... 235 4. 3. 2. Модели множественного выбора с упорядоченными альтернативами...... 241 Контрольные вопросы...... 245 Глава 5. Системы эконометрических уравнений...... 246 5. 1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике...... 246 5. 2. Структурная и приведенная формы модели...... 251 5. 3. Проблема идентификации...... 255 5. 4. Оценивание параметров структурной модели...... 264 5. 4. 1. Косвенный метод наименьших квадратов...... 265 5. 4. 2. Двухшаговый метод наименьших квадратов...... 271 5. 5. Применение систем эконометрических уравнений...... 275 5. 6. Путевой анализ...... 284 Контрольные вопросы...... 295 Глава 6. Моделирование одномерных временных рядов...... 296 6. 1. Основные элементы временного ряда...... 296 6. 2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры...... 298 6. 3. Моделирование тенденции временного ряда...... 305 6. 4. Моделирование сезонных и циклических колебаний...... 311 6. 4. 1. Аддитивная модель временного ряда...... 312 6. 4. 2. Мультипликативная модель...... 317 6. 4. 3. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний...... 324 6. 5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений...... 327 Контрольные вопросы...... 334 Глава 7. Стационарные стохастические процессы...... 335 7. 1. Определения...... 335 7. 2. Эргодичность...... 337 7. 3. Особые случаи...... 338 Контрольные вопросы...... 339 Глава 8. Процессы ARMA...... 341 8. 1. Модели МА...... 341 8. 2. Модели AR...... 344 8. 3. Модели ARMA...... 347 Контрольные вопросы...... 349 Глава 9. Автокорреляция и спектр...... 350 9. 1. Автокорреляционная функция...... 350 9. 2. Частная автокорреляционная функция...... 356 9. 3. Спектральная плотность...... 359 Контрольные вопросы...... 366 Глава 10. Интегрируемые процессы...... 368 10. 1. Нестационарные временные ряды...... 368 10. 2. Метод разностей и интегрируемость...... 372 10. 3. Оценка порядка интегрируемости. Тесты на единичный корень...... 373 10. 3. 1. Интеграционная статистика Дарбина-Уотсона...... 373 10. 3. 2. Тесты Дики-Фуллера...... 375 10. 3. 3. Модификации теста Дики-Фуллера для случая автокорреляции...... 381 Контрольные вопросы...... 387 Глава 11. Модели ARIMA...... 388 11. 1. Определение...... 388 11. 2. Идентификация модели и оценивание параметров...... 388 11. 3. Мультипликативные модели ARIMA в анализе сезонности...... 405 11. 3. 1. Тесты для оценки сезонной интегрируемости временных рядов...... 406 11. 3. 2. Сезонные модели ARMA...... 408 Контрольные вопросы...... 411 Глава 12. Прогнозирование авторегрессионных процессов...... 412 12. 1. Прогнозирование ARMA-процессов...... 412 12. 2. Прогнозирование ARIMA-процессов...... 416 Контрольные вопросы...... 421 Глава 13. Процессы ARCH и GARCH...... 422 13. 1. Условная гетероскедастичность...... 422 13. 2. Модели ARCH/GARCH...... 423 Контрольные вопросы...... 426 Глава 14. Изучение взаимосвязей по временным рядам...... 427 14. 1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов...... 427 14. 2. Методы исключения тенденции...... 429 14. 2. 1. Метод отклонений от тренда...... 430 14. 2. 2. Метод последовательных разностей...... 432 14. 2. 3. Включение в модель регрессии фактора времени...... 435 14. 3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарби-на-Уотсона...... 436 14. 4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках...... 442 14. 5. Коинтеграция временных рядов...... 446 Контрольные вопросы...... 453 Глава 15. Динамические эконометрические модели...... 454 15. 1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии...... 454 15. 2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии...... 456 15. 3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом...... 461 15. 3. 1. Лаги Алмон...... 462 15. 3. 2. Метод Койка...... 469 15. 3. 3. Метод главных компонент...... 474 15. 4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки...... 483 15. 5. Оценка параметров моделей авторегрессии...... 489 Контрольные вопросы...... 494 Глава 16. Модели панельных данных...... 495 16. 1. Основные понятия...... 495 16. 2. Анализ двухпериодных панельных данных...... 496 16. 2. 1. Панельные данные по сравнению с независимыми наблюдениями за однотипными объектами...... 496 16. 2. 2. Взятие разностей...... 499 16. 2. 3. Обобщение на более чем два периода наблюдений...... 505 16. 3. Характеристики панельных данных...... 506 16. 3. 1. Реальные данные...... 506 16. 3. 2. Микровыборки и общие макроопросы...... 509 16. 3. 3. Описательный анализ...... 511 16. 4. Основные обозначения и терминология...... 514 16. 5. Обзор линейных моделей...... 516 16. 5. 1. Обычная регрессия...... 518 16. 5. 2. Несвязанные регрессии...... 519 16. 5. 3. SUR-модели...... 519 16. 5. 4. Фиктивные переменные...... 520 16. 5. 5. Компоненты ошибки...... 521 16. 5. 6. Случайные коэффициенты...... 521 16. 6. Фиксированные эффекты...... 522 16. 6. 1. Оценивание...... 523 16. 6. 2. Проверка на наличие фиксированных эффектов...... 524 16. 6. 3. Оценки с учетом вариации между объектами наблюдения и взаимосвязь регрессий...... 525 16. 6. 4. Недостатки оценок регрессии с фиксированными эффектами...... 527 16. 6. 5. Пример: данные о фирмах...... 528 16. 7. Случайные эффекты...... 530 16. 7. 1. Оценивание...... 531 16. 7. 2. Взаимосвязь с другими оценками...... 535 16. 7. 3. Проверка на наличие случайных эффектов...... 536 16. 8. Выявление характера эффектов (фиксированные или случайные). Тесты на спецификацию модели...... 537 16. 9. Инструментальные переменные...... 540 16. 10. Полный анализ панельных данных на примере российских регионов...... 542 16. 11. Обобщения основных моделей...... 547 16. 11. 1. Несбалансированные модели...... 548 16. 11. 2. Временные эффекты...... 549 16. 12. Математическое приложение...... 550 16. 12. 1. Матричная запись моделей...... 550 16. 12. 2. Выполнимый обобщенный метод наименьших квадратов...... 553 16. 12. 3. Некоторые детали теста Хаусмана...... 554 Контрольные вопросы...... 555 Литература...... 556 Приложения...... 558 Предметный указатель...... 571

Издательство: "Финансы и статистика" (2005)

ISBN: 5279027863