Книга: Салин В. Н., Чурилова Э. Ю. «Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля»

Особое внимание уделяется проблеме оценки достоверности статистической информации, приводится важный для теории статистики материал, связанный с обработкой статистических данных, когда в процессе статистического наблюдения удается собрать лишь часть информации (например, в финансовом секторе экономики, где данные либо конфиденциальны, либо неохотно сообщаются владельцами информации). Теоретический материал иллюстрируется примерами из финансовой сферы.
Для студентов, аспирантов финансово-экономических специальностей, преподавателей, научных работников, а также для работников экономических служб и организаций финансовой сферы экономики. Может использоваться студентами, которые получают второе высшее экономическое образование.

Содержание:

Предисловие...... 9 Глава 1. Введение в статистику...... 11 1. 1. Что обозначает термин «статистика»...... 11 1. 2. Предмет и задачи статистики...... 12 1. 3. Метод статистики...... 15 1. 4. Классификация статистических дисциплин...... 16 1. 5. Основные термины...... 17 1. 6. Краткая история статистики...... 20 1. 7. Этапы развития статистики в России...... 24 Контрольные вопросы...... 29 Глава 2. Статистическое наблюдение...... 31 2. 1. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения...... 31 2. 2. Организационные вопросы статистического наблюдения...... 36 2. 3. Формы, виды и способы статистического наблюдения...... 39 2. 4. Точность статистического наблюдения...... 51 Контрольные вопросы...... 53 Глава 3. Первичная обработка данных статистического наблюдения...... 55 3. 1. Сводка и группировка статистической информации...... 55 3. 2. Ряды распределения: виды, правила построения, графическое изображение...... 58 3. 3. Вторичная группировка данных...... 68 3. 4. Табличное представление статистических данных...... 72 3. 5. Графическое представление статистических данных...... 79 Контрольные вопросы ........ 96 Глава 4. Абсолютные и относительные статистические величины...... 98 4. 1. Абсолютные статистические величины...... 99 4. 2. Относительные статистические величины...... 102 Контрольные вопросы...... 110 Глава 5. Средние величины в анализе финансовых показателей...... 112 5. 1. Степенные средние...... 112 5. 2. Мода...... 122 5. 3. Структурные средние...... 128 Контрольные вопросы...... 137 Глава 6. Вариационный анализ финансовых показателей...... 138 6. 1. Абсолютные и относительные показатели вариации...... 138 6. 2. Свойства дисперсии, расчет дисперсии способом моментов...... 144 6. 3. Виды дисперсии. Определение эмпирического коэффициента детерминации...... 146 6. 4. Изучение среднего уровня и вариации альтернативного признака...... 156 6. 5. Понятие о законе и плотности распределения случайной величины. Показатели формы распределения...... 158 6. 6. Проверка данных на соответствие нормальному закону распределения...... 164 Контрольные вопросы...... 168 Глава 7. Статистическое изучение взаимосвязей финансово-экономических показателей...... 170 7. 1. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях...... 170 7. 2. Основные предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа...... 177 7. 3. Корреляционный анализ в исследованиях финансовой деятельности...... 180 7. 4. Регрессионный анализ в исследованиях финансовой деятельности...... 197 7. 5. Непараметрические методы обнаружения взаимосвязей финансово-экономических показателей...... 240 Контрольные вопросы...... 262 Глава 8. Выборочный метод наблюдения в статистических исследованиях финансовой деятельности...... 265 8. 1. Основные положения теории выборочного метода наблюдения...... 266 8. 2. Виды выборок...... 275 8. 3. Определение численности выборки и распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность...... 303 Контрольные вопросы...... 321 Глава 9. Изучение динамики финансовых явлений...... 323 9. 1. Понятие «ряды динамики» и их виды...... 323 9. 2. Сопоставимость уровней динамического ряда...... 326 9. 3. Сопоставление нескольких динамических рядов...... 328 9. 4. Показатели ряда динамики...... 331 9. 5. Критерий Фостера-Стюарта и проверка гипотезы о существовании тенденции в динамическом ряду...... 345 9. 6. Методы выявления основной тенденции динамического ряда...... 348 9. 7. Измерение периодических колебаний уровней динамических рядов...... 372 9. 8. Анализ взаимосвязанных динамических рядов...... 381 9. 9. Особенности прогнозирования при исследовании динамических рядов...... 393 Контрольные вопросы...... 399 Глава 10. Индексный анализ финансовых показателей...... 401 10. 1. Общее понятие «статистические индексы», их значение для анализа финансовой информации...... 401 10. 2. Виды статистических индексов...... 403 10. 3. Индивидуальные индексы: правила построения и анализа...... 407 10. 4. Агрегатная форма сводного индекса: правила построения и анализа...... 413 10. 5. Веса агрегатных индексов (индексы Пааше, Ласпейреса, Фишера и Лоу)...... 430 10. 6. Средние индексы: области применения и правила расчета...... 433 10. 7. Цепные и базисные индексы...... 435 10. 8. Анализ динамики среднего уровня качественных показателей (индексы переменного и постоянного состава, индекс влияния структурных сдвигов)...... 444 10. 9. Территориальные индексы...... 449 Контрольные вопросы...... 454 Приложения...... 456 1. Нормальный закон распределения. Значение функции Ф(/) = />(|71 < t та 6 л)...... 456 2. Значение х 2-критерия Пирсона при уровне значимости 0, 10; 0, 05; 0, 01 (число степеней свободы v)...... 458 3. Распределение Стьюдента (/-распределение)...... 459 4. Распределение Фишера - Снедекора (/"-распределение)...... 461 5. Значения функции Р (X)...... 466 6. Z-преобразование. Значения величины z для значений г...... 467 7. Таблица случайных чисел...... 468 8. Критические значения коэффициентов автокорреляции (г) при уровнях значимости а = 0, 05 и а = 0, 01 (таблица Р. Андерсона)...... 471 Рекомендуемая литература...... 472 Предметный указатель...... 475

Издательство: "Финансы и статистика" (2007)

ISBN: 9785279030637