Книга: Романов В. П., Бадрина М. В. «Информационные технологии моделирования финансовых рынков»

Серия: "Прикладные информационные технологии"

Посвящена проблемам определения методов и форм регулирования финансового рынка на примере рынка ценных бумаг. В доступной форме рассмотрена технология работы трейдера с информационно-коммуникационной системой Metatrader. Описан проект FINGRID, реализуемый в странах Европейского союза. Приведены авторские разработки по автоматическому формированию набора шаблонов ценовых фигур при помощи нейронных сетей. Особый интерес представляют разделы, посвященные прогнозу кризисных ситуаций на финансовых рынках, выполненному с учетом теории хаоса и фрактального анализа, а также имитационному мультиагентному моделированию рынков.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также для обучающихся в магистратуре и получающих второе высшее образование. Представляет интерес для финансовых аналитиков и менеджеров.

Содержание:

К читателю...... 3 Предисловие...... 5 Глава 1. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, УЧАСТНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ НА РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ...... 7 1. 1. Место финансового рынка в общественном производстве...... 7 1. 2. Участники рынка ценных бумаг...... 9 1. 3. Операции на рынке ценных бумаг...... 14 1. 4. Виды сообщений, которыми обмениваются участники финансового рынка...... 17 1. 5. Взаимодействие брокера и инвестора...... 22 Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ...... 27 2. 1. Цель формирования инвестиционного портфеля...... 27 2. 2. Риски финансовых инвестиций...... 33 2. 3. Современные модели формирования инвестиционного портфеля...... 37 2. 4. Выбор оптимального портфеля...... 43 Глава 3. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕЙДЕРОМ...... 49 3. 1. Система Интернет-трейдинга...... 49 3. 2. Технология работы трейдера с информационно-коммуникационной системой...... 60 3. 3. Онлайн-трейдинг...... 65 Глава 4. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ TEXT MINING...... 70 4. 1. Технология фундаментального анализа...... 70 4. 2. Автоматизация анализа новостных публикаций...... 74 4. 3. Система автоматизации фундаментального анализа FINGRID...... 80 Глава 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА...... 89 5. 1. Принципы технического анализа...... 89 5. 2. Аналитические методы технического анализа...... 91 5. 3. Графические методы технического анализа...... 96 5. 4. Программы консалтингового технического анализа...... 99 5. 5. Профессиональные программы технического анализа...... 108 Глава 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА...... 117 6. 1. Системы автоматического распознавания ценовых моделей...... 117 6. 2. Применение нейронных сетей для объективного автоматического формирования чарт-паттернов...... 126 6. 3. Подготовка финансовых временных рядов для обработки сети Кохонена...... 134 6. 4. Автоматизация технического анализа с применением самоорганизующихся карт...... 139 6. 5. Распознавание в финансовых временных рядах паттернов, выделенных самоорганизующимися картами...... 145 Глава 7. МУЛЬТИАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ...... 153 7. 1. Предпосылки возникновения мультиагентного подхода к моделированию финансовых рынков...... 153 7. 2. Агенты, их классификация и алгоритмы поведения...... 157 7. 3. Стратегии агентов...... 166 7. 4. Обработка информации и знаний в мультиагентных системах...... 175 7. 5. Разработка агентом сценариев будущего...... 180 7. 6. Агенты на рынке...... 184 7. 7. Обучение агентов...... 186 Глава 8. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МУЛЬТИАГЕНТНЫМИ МОДЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ...... 192 8. 1. Мультиагентная имитационная модель активной рыночной системы...... 192 8. 2. Мультиагентные системы моделирования финансовых рынков...... 199 8. 3. Система FINMASIM: стратегии трейдеров...... 211 8. 4. FINMASIM: результаты экспериментов...... 218 Глава 9. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ХАОСА К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ...... 225 9. 1. Теория хаоса и фрактальная гипотеза рынка...... 225 9. 2. Гипотеза фрактального рынка (FMH)...... 229 9. 3. Нелинейная динамическая модель финансового рынка...... 234 Глава 10. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ: МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ...... 250 10. 1. Смена парадигмы технического анализа...... 250 10. 2. Мультифрактальная модель рынка...... 253 10. 3. Вейвлет-преобразование...... 256 10. 4. Предсказание кризисных ситуаций с помощью мультифрактального анализа и вейвлет-анализа...... 262 Библиографический список...... 271 Приложение. Адаптивное автоматизированное рабочее место трейдера SweetKit...... 275

Издательство: "Финансы и статистика" (2010)

ISBN: 9785279034444