Книга: Чураков Е. П. «Прогнозирование эконометрических временных рядов»
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad. Содержание:Предисловие...... 5 Глава 1. Математические модели эконометрических временных рядов...... 7 1. 1. Задача прогнозирования временного ряда...... 7 1. 2. Авторегрессионная модельр-го порядка AR(p)...... 11 1. 3. Модель скользящего среднего q-го порядка MA(q)...... 27 1. 4. Модель авторегрессии скользящего среднего ARMA(p,q)...... 33 1. 5. Модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего ARIMA(p, d, q)...... 42 1. 6. Матрично-векторная модель стохастической составляющей временного ряда...... 56 1. 7. Числовые характеристики стохастического вектора состояния...... 61 1. 8. Обобщенная математическая модель временного ряда при структурно детерминированной и стохастической составляющих...... 71 Контрольные вопросы и задания...... 73 Глава 2. Структурная и параметрическая идентификация модели временного ряда...... 73 2. 1. Концептуальная структура процесса идентификации...... 75 2. 2. Построение модели детерминированной составляющей ряда...... 78 2. 3. Структурная идентификация стохастической составляющей временного ряда...... 88 2. 4. Параметрическая идентификация стохастической составляющей временного ряда...... 96 2. 5. Использование типовых ковариационных функций для идентификации стохастической составляющей ряда...... 109 2. 6. Методы сопоставления моделей...... 116 2. 7. Проблема единичного корня...... 120 Контрольные вопросы и задания...... 130 Глава 3. Методы прогнозирования эконометрических временных рядов...... 131 3. 1. Два подхода к проблеме прогнозирования...... 131 3. 2. Линейное прогнозирование остаточного ряда. Уравнение Винера—Хопфа...... 132 3. 3. Винеровское прогнозирование процесса AR(1)...... 135 3. 4. Линейный прогноз как реакция динамической системы на дискретный белый шум...... 138 3. 5. Байесовский прогноз при квадратичной функции стоимости...... 140 3. 6. Прогнозирование процесса AR(p)...... 142 3. 7. Прогнозирование процесса MA(q)...... 148 3. 8. Прогнозирование процесса ARMA(p, q)...... 155 3. 9. Прогнозирование процесса AR1MA(p, d, q)...... 164 3. 10. Калмановское прогнозирование временных рядов...... 171 3. 11. Анализ эффективности прогнозирования при декомпозиции временного ряда...... 191 Контрольные вопросы и задания...... 197 Приложение. Курсовая стоимость обыкновенных акций РАО «ЕЭС России»...... 198 Библиографический список...... 202 Предметный указатель...... 203 Издательство: "Финансы и статистика" (2008)
ISBN: 9785279032266 |
Другие книги схожей тематики:
Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|---|---|---|---|---|
Е. П. Чураков | Прогнозирование эконометрических временных рядов | Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в… — Финансы и статистика, (формат: 60x90/16, 208 стр.) Подробнее... | 2008 | 200 | бумажная книга |
Федосеев В.В. | Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда. Учебное пособие | Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического анализа и… — Вузовский учебник, - Подробнее... | 2018 | 448 | бумажная книга |
В. В. Федосеев | Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда. Учебное пособие | Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического анализа и… — Вузовский учебник, Инфра-М, (формат: 60x90/16, 144 стр.) Подробнее... | 2016 | 326 | бумажная книга |
Федосеев В. | Экономико-матем модели и прогнозирование рынка труда | Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического анализа и… — (формат: Твердая глянцевая, 144 стр.) Подробнее... | 2015 | 149 | бумажная книга |
В. В. Федосеев | Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда. Учебное пособие | Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического анализа и… — Вузовский учебник, (формат: 60x90/16, 144 стр.) Подробнее... | 2016 | 580 | бумажная книга |
Федосеев В.В. | Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда. Учебное пособие | Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического анализа и… — Вузовский учебник, Подробнее... | 2015 | 580 | бумажная книга |
См. также в других словарях:
Прогнозирование — FORECASTING Оценка будущих тенденций экономического развития. Государственные институты и компании используют следующие методы прогнозирования: 1) Опрос потребителей, производителей, продавцов, экспертов и других участников экономических… … Словарь-справочник по экономике
Эконометрика — Эконометрика наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического… … Википедия
Эконометрика как наука — Эконометрика наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… … Википедия
Экономическая статистика — Эконометрика наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… … Википедия
Конъюнктура — (Conjuncture) Конъюнктура это сформировавшийся комплекс условий в определенной области человеческой деятельности Понятие конъюнктуры: виды конъюнктуры, методы прогнозирования конъюнктуры, конъюнктура финансового и товарного рынков Содержание… … Энциклопедия инвестора
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования — российская научно исследовательская организация, некоммерческое партнерство. Основан в 1997 году на базе лаборатории Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Проводит прикладные исследования в области анализа и прогнозирования… … Википедия