Книга: Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев «Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы)»
|
Серия: "Теория вероятностей и математическая статистика" В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана - Бьюси), интерполяции и экстраполяции одних компонентслучайных процессов по другим. Приводятся основные факты теории мартингалов, на которой существенно основано изложение. Книга рассчитана как на специалистов по теории вероятностей и математической статистике, так и на круг читателей, применяющих в своей деятельности вероятностно-статистические методы к таким задачам, каквыделение сигналов, скрытых в шумах, различение статистических гипотез, оптимальное управление стохастическими объектами по неполным данным. Издательство: "Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука"" (1974) Формат: 60x90/16, 696 стр.
|
См. также в других словарях:
Ширяев, Альберт Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ширяев. Альберт Николаевич Ширяев … Википедия
Ширяев, Альберт — Альберт Николаевич Ширяев (р. 12 октября 1934, Щёлково Московская область) российский математик; член корреспондент РАН; заведующий кафедрой теории вероятностей механико математического факультета МГУ; заведующий лабораторией статистики случайных … Википедия
Ширяев Альберт Николаевич — Альберт Николаевич Ширяев (р. 12 октября 1934, Щёлково Московская область) российский математик; член корреспондент РАН; заведующий кафедрой теории вероятностей механико математического факультета МГУ; заведующий лабораторией статистики случайных … Википедия
ИТО ПРОЦЕСС — случайный процесс, имеющий стохастический дифференциал. Точнее, непрерывный случайный процесс Xt, заданный на вероятностном пространстве (W, F, Р) с нек рым неубывающим семейством {Ft}s подалгебр событий W, наз. процессом И т о по отношению к… … Математическая энциклопедия
Случайных процессов прогнозирование — (экстраполирование) предсказание значения случайного процесса (См. Случайный процесс) в некоторый будущий момент времени по наблюдённым значениям этого процесса (или, более общо, какого либо статистически с ним связанного процесса… … Большая советская энциклопедия
Статистический анализ случайных процессов — раздел математической статистики, посвященный методам обработки и использования статистических данных, касающихся случайных процессов (См. Случайный процесс) (т. е. функций X (t) времени t, определяемых с помощью некоторого испытания и… … Большая советская энциклопедия
