Электронная книга: Д. Фантаццини «Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I»
Серия: "Прикладная эконометрика. Научные статьи" Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировойспециальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение,статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С. А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень». Издательство: "Синергия" (2011)
электронная книга Купить за 152 руб и скачать на Litres |
Другие книги автора:
Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
---|---|---|---|---|
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. III | Заключительная часть консультации посвящена описанию подходов к эмпирическому подбору подходящей… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II | Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском (продолжение) | Во 2-м номере нашего журнала за 2008 г. была начата серия консультационных публикаций Деана Фантаццини… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 5: Управление кредитным риском (окончание) | Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 1: Что такое управление рисками? Часть 2: Управление рыночным риском | Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 3: Управление операционным риском | Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском | Журнал продолжает публикацию консультации Деана Фантаццини, посвященной эконометрическому анализу… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Все, что вы хотели знать о моделировании биткойна, но боялись спросить. Часть I | Биткойн – это децентрализованная цифровая валюта и платежная система с открытым кодом. Она привлекла к себе… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Все, что вы хотели знать о моделировании биткойна, но боялись спросить. Часть 2 | Вторая часть данной статьи завершает серию консультационных публикаций о биткойне. В частности… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга | ||
Big Dataв определении социального самочувствия населения России | В статье строятся индексы поисковых запросов на основе Google Trends Data с целью возможности предсказания динамики… — Синергия, Прикладная эконометрика. Научные статьи электронная книга Подробнее... | электронная книга |